Forex 낮은 휘발성 전략

낮은 휘발성 시장 거래를위한 9 가지 전략.

낮은 휘발성 시장 거래를위한 9 가지 전략.

환율이 많이 움직이지 않는 경우 좁은 범위에 좌절하고 잘게 자르지 않습니까? 당신은 동향의 부족에 의해 좌절 있습니까? 현재 환경에서 사용할 수있는 거래 전략을 찾고 있습니까? 이 낮은 변동성 시장에서 거래 할 수 있도록 도와 줄 수있는 9 가지 사항이 있습니다.

올해 외환 시장을 거래하는 경우 동향 트레이더뿐만 아니라 데이 트레이더에게도 불만을 안겨주는 변동성의 부족을 인식하기 란 어렵습니다. 나는 한 달 앞서 예상되는 움직임을 측정하는 FX 변동성 지수가 7 년 만에 최저치로 급락했다는 기사를 최근에 읽었다. 나는 변동성을 엄격한 범위와 두 방향으로의 잘못된 시작으로 인한 제한된 시장으로 특징 지어지는 시장으로 바라본다. 이 환경에서 생존하기를 원한다면 적응의 문제이며, 이 목적을 위해서만 설계된 전략을 생각해 냈습니다.

주요 통화 (아래 참조)를 살펴보면 하루 평균 1 %를 제외하고 평균 100 pips 범위는 없습니다. 때로는 뉴스가 휘발성 일로 인한 요인을 제외하면 하루 평균 거래 범위가 더욱 엄격 해집니다. 십자가에 더 많은 변동성이 있지만 그조차도 역사적인 표준에 의해 비교적 침착합니다.

일일 평균 범위 (pips) (%)

그래서 문제는 낮은 변동성 시장을 어떻게 거래하고 가격이 움직이지 않을 때 생존 하는가하는 것입니다. 오랜 토론을 거치지 않고이 유형의 시장에서 거래하기위한 몇 가지 제안 사항이 있습니다.

현실적입니다 : 시장의 유형을 파악하고 시장이 당신에게주는 것을 취하십시오. 그것이 당신에게주는 희망이 아닙니다. 저 변동성 시장에서는 손실을 되 돌리는 것이 쉽지 않으므로 선별 적으로 시장의 강점을 트레이드하기를 원합니다. 시장의 강점을 극복 할 기회가 적을 것입니다. 당신이 힘을 줄 수있는 중지를 식별 할 수있을 때 거래를보십시오 (나의 기사 "멍청한 거래 및 벙어리 멈춤 방지"참조). 외환 시장은 멈출 수없는 탐구를 가지고 있습니다. 하루 동안 더 이상 정차하지 않으면 통화가 상대적으로 좁은 범위로 정산됩니다. 계속 경계하십시오! 범위 시장으로 평균 일을 대우하고 그러나 시장을 그것의 졸음에서 동요 할 수있는 뉴스가있는 그 일을 조심하십시오. 뉴스 및 / 또는 기술자가 다른 방법으로 제안 할 경우 일정한 날을 거래하지 마십시오. 뉴스가 중요합니다! 중요한 뉴스를 앞두고 강하고 약한 쪽이 무엇인지 단서를 줄 수있는 뉴스가 나오는지 미리 살펴보십시오. 실제 결과를 교환하려고하는 것보다 시장이 뉴스 이벤트에 앞서 어떻게 위치 할 것인지를 예상하여 거래하는 것이 더 안전합니다. 낮은 변동성 시장에서 시장이 추세 일 때보다 더 빨리 수익을 얻으려고합니다. 그 안의 작은 움직임이 감정의 스윙을 과장하고 정서에 기반한 불공정 한 거래로 이어질 수 있으므로 꽉 범위를 조심하십시오. 반복 거래를 시도하십시오. 다시 말하면, 시장이 작동을 멈출 때까지 시장의 한 쪽을 계속 거래하십시오. 그것은 플립 플롭을 이긴다. 가장 명백한 유혹은 프리미엄을 모으기위한 옵션을 쓰는 것이지만 이것은 평균 소매 상인에게는 물론 깊은 주머니가없는 사람에게는 권장하지 않는 전략입니다. 그것은 잠시 동안 작동하지만 변동성이 커지면 재앙의 길일 수 있습니다. 이 경로를 사용하는 경우 시장이 갑자기 변동될 경우를 대비하여 (예 : 걸음) 보험 보장을하지 않은 채로 변동 가능성이 낮은 특정 옵션을 적어 두지 마십시오.

낮은 휘발성 시장은 실망 스러울 수 있으며, 브레이크 아웃에 내기를하면 긴밀한 범위에서 다듬기가 쉽지만 외환 시장의 역사는 영원히 지속되지 않는다는 것입니다. 그러나 변동성은 낮지 만 거래 전략을 조정하면 이익 캐시를 구축 할 수 있으므로 시장 변동성이 높아지면 위험을 감수 할 수 있습니다.

질문이나 의견이 있으시면 언제든지 저에게 연락하십시오.

높은 휘발성 시장에서 이익을 얻을 3 옵션 전략 [Guestpost]

이 기사의 내용

* 다음 기사는 게스트 포스트입니다. 숙련 된 상인이고 Tradeciety에 대한 독자와 전문 지식을 공유하려는 경우 당사의 게스트 포스트 지침을 확인하고 당사에 문의하십시오. *

변동성은 옵션 거래의 핵심입니다. 변동성에 대한 적절한 이해와 그것이 귀하의 옵션에 미치는 영향을 통해 모든 시장 조건에서 이익을 얻을 수 있습니다. 시장 및 개별 주식은 변동성이 낮은 기간에서 변동성이 큰 기간으로 조정되므로 옵션 전략을 수립하는 방법을 이해해야합니다.

우리가 변동성에 대해 말할 때 우리는 내재 변동성을 언급하고 있습니다. 묵시적 변동성은 미래 지향적 인 것으로서 묵시적 & 주식의 미래 변동성에 대한 움직임. 기본적으로, 그것은 주식이 움직일 것이라고 상인이 생각하는 방법을 알려줍니다. 내재 변동성은 항상 비 방향성 및 연간 기준으로 백분율로 표시됩니다.

묵시적 변동성이 높을수록 주식 가격이 움직일 것으로 생각하는 사람들이 더 많아집니다. 다우 존스에 상장 된 주식은 가치주이므로 많은 움직임이 예상되지 않으므로 암묵적 변동성이 낮습니다. Russell 2000에서 발견 된 성장주 또는 작은 대문자는 반대로 움직일 것으로 예상되므로 더 높은 내재 변동성을 지니고 있습니다.

우리가 높은 변동성 또는 낮은 변동성 시장에 있는지를 판단하려고 할 때 우리는 항상 VIX로 알려진 S & P 500 내재 변동성을 찾습니다. VIX의 평균 가격은 20이므로, 그 수를 초과하는 항목은 우리가 최고로 등록하고 그 수를 밑도는 것은 낮은 것으로 등록합니다.

VIX가 20 이상일 때 우리는 옵션의 순 판매자가되는 짧은 옵션으로 초점을 전환하고 짧은 스 트래들 및 목을 졸라 매기, 철 콘도르 및 누드 전화를 사용하여 넣는 것을 좋아합니다. 변동성이 큰 옵션을 판매하는 트릭은 거래를하기 전에 변동성이 떨어지기를 기다리고 싶다는 것입니다. 변동성이 커지면서 짧은 옵션을 사용하지 마십시오. 인내심을 갖고 변동성이 올 때까지 기다리면 이러한 전략들이 효과를 거둘 수 있습니다.

짧은 목 졸라와 Straddles.

짧은 목 졸림과 폭행은 전화와 같은 근원과 만료를 판매하는 것을 포함합니다. 이러한 전략에 대한 좋은 점은 델타 중립적이거나 무 지향성이기 때문에 범위 내에서 머물고있는 기반 위에서 뱅킹하고 있다는 것입니다.

당신이 짧은 목 졸림을 걸고 있다면, 당신은 당신의 전화를 팔아서 돈에서 두 가지 다른 공격을합니다. 목을 조른다면 넓은 범위의 안전을 얻을 수 있습니다. 즉, 전체 이익을 제공하는 동시에 기본 요소가 더 많이 움직일 수 있음을 의미합니다. 단점은 스 트래들에 비해 이익이 제한되고 낮아지고 위험이 무제한이라는 것입니다.

보다 높은 이익을 얻으려면 안전 범위를 좁히기 위해 짧은 걸음 걸이를 교환하고 싶습니다. 이 전략에서는 전화를 걸고 같은 스트라이크를가집니다. 여기서 당신은 정말로 특정 가격으로 고정하거나 끝내기위한 기반에 의존합니다.

이 두 가지 전략 모두에서 만료일까지 기다릴 필요가 없습니다. 일단 변동성이 당신의 위치에 올랐다면 이익을 보일 것입니다. 그러니 계속해서 나가서 상금을 가져 가야합니다.

철제 콘도르.

당신이 짧은 목 졸림의 생각을 좋아하지만 그것이 무한한 위험을 안고 있다는 아이디어가 아니라면, 철 콘도르가 당신의 전략입니다. 철 콘돔은 통화 측면에서 두 개의 짧은 수직 스프레드로 설정되며, 하나는 통화 측에, 다른 하나는 풋 측에 배치됩니다. 철근 콘도르는 파업이 파업 내에 남아 있고 손실을 감당할 수 있다면 이익을 얻을 수있는 폭이 넓습니다.

철 콘도르는 높은 휘발성이 시작되는 것을 보았을 때 전략으로 넘어갑니다. 옵션의 가치는 빠르게 나오고 단기간에 상당한 이익을 남깁니다. 그러나 예측이 잘못되었을 경우 손실이 제한 될 수 있으므로 포트폴리오를 불법으로 만들지 않아도됩니다.

알몸의 박차 고 전화.

누드 풋과 콜은 구현하기 가장 쉬운 전략이 될 것이지만 만약 당신이 틀렸다면 손실은 무제한이 될 것입니다. 이 전략은 숙련 된 옵션 거래자 만 수행해야합니다. 변동성이 높은 동안 기초에 완고하면 out-of-the-money put 선택권을 판매 할 필요가있다. 이것은 중립에서 낙후 전략이며, 기초가 상승하거나 동일하게 유지되면 이익을 얻습니다.

당신이 곰곰이면 돈을 낼 수있는 전화 옵션을 팔 필요가 있습니다. 이것은 중립적 인 곰 같은 전략이며 기초가 떨어지거나 그대로 유지 될 경우 이익을 얻습니다. 이 전략들 모두는 out-of-the-money 옵션을 사용해야합니다. 더 멀리 나가면 성공 확률은 높아지지만 수익률은 낮아집니다.

결론.

변동성이 높고 하락하기 시작하면 옵션 전략을 판매 옵션으로 전환해야합니다. 높은 변동성은 옵션 가격을 상승 시키며 변동성이 떨어지기 시작하면 빠르게 하락합니다. 우리가 가장 좋아하는 전략은 철제 콘도르인데 짧은 목구멍과 걸 으면서 이어집니다. 짧은 전화와 풋은 그 자리를 차지하고 매우 효과적 일 수 있지만 경험이 풍부한 옵션 거래자 만 실행해야합니다.

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예외적으로 낮은 휘발성 환경에서 상인은 무엇을 할 수 있습니까?

옵션 전략.

질문 : 예외적으로 낮은 변동성 환경에서 상인은 무엇을 할 수 있습니까?

답 : VIX 퍼트 스프레드를 팔고 SPY를 구입하십시오.

2013 년 1 월은 장기적으로 거래 변동성을 누리는 옵션 거래자들에게있어서 가장 잔인한 달이었습니다. 2013 년 1 월 29 일 현재 시장의 성장률은 6 % 이상으로 완만하고 꾸준한 것으로 나타났습니다. 가장 큰 1 일 이동은 1 월 2 일 첫 거래일이었습니다. SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY)는 2012 년 12 월 31 일 마감보다 $ 3.65 높은 $ 146.06에 마감되었습니다. 그때 이래 1 월 9 일부터 1 월 10 일까지 최고 1.16 달러의 일일 움직임이 발생했다. 1 월의 가장 큰 일중 움직임은 1 월 17 일에 1.27 달러로 비슷하게 부진했다.

어떻게 휘발성 거래자가이 환경에서 우위를 찾을 수 있습니까? 도구 조합으로 & mdash; 그러나 S & P 500 지수 (SPX) 프리미엄에 포함 된 시간 가치로 인해 책정 된 변동성 지수 (VIX)가 핵심입니다. 시간 가치는 out-of-the money 옵션의 프리미엄의 100 %입니다. 그러나 in-the-money 옵션을 사용하면 시간 값은 인 - 돈 부분을 초과하는 추가 금액입니다. 예를 들어, SPY Mar 149 콜은 $ 3.05, SPY는 $ 150.54로 거래되고 있습니다. 그것은 $ 1.54가 프리미엄의 돈 부분이고 $ 1.48이 시간 가치가 될 것입니다. 주식 가격이 오르면 옵션 프리미엄에 포함 된 시간 가치의 가격 수준이 급락합니다. SPX (또는 그 가까운 사촌, SPY)와 VIX 간에는 80 % 이상의 음의 상관 관계가 있습니다. 주식 시장이 상승 할 때 일반적으로 상승세를 보지만, 하락할 때는 대개 그렇게 빨리 끝납니다. 2013 년 1 월은 완벽한 사례였습니다.

Out-of-the-money 콜은 파업 가격에 도달하는 데 너무 오래 걸리기 때문에 시간 가치가 매우 낮습니다. 일반적으로 가격 수준에 도달 할 때까지 만료되었습니다. 그러나 2 일 만에 파업 가격에 도달 할 수 있습니다. SPY 거래가 $ 150.54 일 때 SPY Mar 146 풋은 0.98 달러에 제공되는 반면 SPY Mar 147 콜은 동일한 가치를 지니 며 풋의 가치는 1/3 미만이다.

우리 1 월 기간은 VIX를 이해하고 활용하는 좋은 예입니다. 1 월 18 일에 VIX는 12.29로 낮았고, 1 월 말에는 13.97로 다소 상승했다. 이는 VIX가 48.0을 거래 한 2011 년 8 월과 비교하면 극적으로 낮습니다. VIX를 거래하는 가장 좋은 방법은 VIX 선물 또는 선물 자체를 기반으로 옵션을 교환하는 것입니다. 1 월 말, 2 월 VIX 선물은 14.60, 3 월 15.35, 4 월 16.15, 5 월 16.85, 6 월 17.50, 7 월 18.15에 거래되었다. 휘발성은 가격 방향과 달리 언제나 표준으로 복귀합니다. 그래서 선물 가격이 일정보다 더 높은 가격으로 일정하게 유지되는 이유입니다. VIX가 최저점에 도달하면 VIX가 상승 할 것이라는 기대가 있습니다. 1 월 18 일에 VIX는 12.46에서 마감되었으며 SPY는 148.33 달러로 마감했다. 1 월 30 일 SPY 거래가 2 포인트 이상 올랐을 때 VIX는 13.88을 거래했다. VIX는 과매비로 보입니다.

VIX가 바닥을 치고 있다고 믿는다면, VIX 3 월 15 일을 1.35로 매도하고 VIX 3 월 13 일을 사는 것은 0.35로 1.00의 신용을 얻는 것이 될 것이다. 선물 가격과 지수는 결제일에 가까워 질수록 수렴합니다. 당신은 또한 SPY 3 월 144 일을 $ 1.03에 구입할 수 있습니다. VIX Mar 선물이 15.00을 마감하면 수직 스프레드가 쓸모 없게 만료됩니다. 1.00은 SPY 구매 금액의 0.03 달러를 제외하고 모두 쓸어 버릴 것입니다. SPY에서 $ 143.97 이하는 순수익이 될 것입니다. 5 % 하락 움직임으로 스파이는 $ 143.02, 이익은 0.95 달러입니다. 최악의 상황은 Mar VIX 선물 가격이 13.00 이하로 떨어지는 것이 었습니다. SPY 3 월 144 일에 1.03 달러를 더하면 2.03의 손실을 초래할 것입니다.

긴 전용 포트폴리오가있는 경우이 전략은 위험할만한 가치가 있습니다. 순전히 거래의 관점에서 접근하면 등 뒤에서 바람을 피울 수 있습니다. VIX가 21 일 경우이 전략은 타당하지 않습니다. 거래를 보는 또 다른 방법은 만료되기 전에 그것을 보는 것입니다. 그 다음 5 주 이내에 5 % 하락 움직임이 일어난다면 수직 퍼트 스프레드는 쓸모 없지 않을 것이다. 그러나 3 월 144 일은 시간 가치의 급격한 상승으로 쉽게 $ 5.00의 가치가있을 수있다. 시장에 그런 하락을 가진 장소.

Dan Keegan은 시카고 무역 학교의 강사입니다. denthechicagoschooloftrading에서 그를 만나십시오.

저자에 관하여.

Dan Keegan은 숙련 된 옵션 강사이자 옵션 교육 사이트 인 optionthinker의 설립자입니다.

낮은 변동성 환경에서 시도 할 3 가지 Forex 전략.

일부 외환 거래자들은 막 다른 골목에 앉아서 높은 변동성이있는 황금 시대를 기다리는 반면, 다른 일부는이를 자신의 거래 기술을 확장하기위한 도전으로 간주합니다. 결국, 시장 환경의 변화는 지속적으로 수익을 창출하는 또 다른 일이며 경력 거래자는 적응해야합니다. 변동성이 적은 시장 환경에서 거래를하고 싶다면 다음 세 가지 팁을 참고하십시오.

1. 범위 거래에 중점을 둡니다.

낮은 변동성 환경에서 거래 할 때 배워야 할 가장 중요한 것 중 하나는 더 낮은 시간 프레임에서 거래하는 것입니다. 지금은 추세를 파악하는 시스템을 선반에 배치하고 다양한 환경에서 잘 작동하는 거래 전략을 모색하십시오.

이제 현재 시스템에서 벗어나고 싶지 않으면 다양한 환경에서 잘 수행되는 표시기를 천천히 추가 할 수 있습니다. Stochastic, RSI 및 ParSar와 같은 지표를 시험해 볼 수 있습니다. 그것들을 사용하는 방법에 대한 더 많은 정보를 얻으려면, Pipsology의 School에서 Leading and Lagging Indicators 강의로 넘어가십시오.

2. 무역 통화 및 / 또는 이국적인 쌍.

메이저 페어 (그리고 인기있는 크로스의 일부)에서 벗어나 새로운 기회를 열어 줄 수 있습니다. 드문 통화 쌍과 이색 쌍은 자연스럽게 유동성이 낮습니다. 이는 변동성이 더 커질 수 있음을 의미합니다. 특히 큰 뉴스 이벤트 (예 : GBP / NZD의 20 일 평균 실질 범위는 121 pips입니다. 특히 GBP / USD의 64 pips 및 NZD / USD보다 훨씬 큽니다. 57 pips!).

또한 이들 쌍의 경향은 "위험 - 위험 / 위험"정서 및 일일 시장 소음보다 국가의 근본적인 기본 전망에 더 영향을 받기 쉽기 때문에 이러한 쌍에서 찾을 수 있습니다.

이제이 쌍을 거래 할 때 경고가 있습니다. 첫째, 자연스럽게 유동성이 낮기 때문에 스프레드가 더 높아질 수 있으며 일반적으로 인기있는 쌍과 비교할 때 핍당 가치 이동이 달라집니다. 당신이 당신의 위치 크기를 정할 때 당신이 그것을 알지 못한다면, 그 거래가 시작 되 자마자 당신은 무례한 깨우기 위해있을 수 있습니다.

둘째, 시장 심리의 격렬한 변화 속에서 원하는 진입 가격으로 채워지는 제한 주문 확률이 크게 감소합니다 (즉, 미끄러질 가능성이 높음). 그러나 모든 거래와 마찬가지로, 좋은 위험 계획과 시장에 대한주의 깊은 검토는 이러한 위험이 계정에 미치는 모든 피해를 제한합니다.

우리의 거주하는 이종 통화 전문가 인 Cyclopip은 십자가 및 이국적인 통화를 매우 잘 거래합니다. 낮은 변동성 환경에서 이러한 유형의 통화를 활용하는 방법에 대한 아이디어를 자신의 블로그에서 확인할 수 있습니다.

3. 당신의 기대를 관리하십시오.

골퍼가 자신의 퍼팅 전략을 바람의 방향과 녹색의 가파른 방향으로 조정하는 것처럼 행동과 기대도 낮은 변동성 거래에 적응해야합니다.

기대를 조정하는 것이 좋은 출발점입니다. 당신이 원하는만큼 자주 수백 개의 핍 이동을 보지 않을 것이라는 점을 받아들이십시오. 기존 포지션에 추가하는 것을 잊어 버리고 대부분의 거래 세션에 대해 더 작은 목표에 대해 생각하기 시작할 수 있습니다.

게다가, 작은 핏 목표는 반드시 적은 이익을 의미하지는 않습니다. 더 큰 포지션을 거래하고 긴급 손실을 저지함으로써 언제나 변동성의 부족을 보완 할 수 있습니다. 그러나 더 큰 직책을 거래하는 심리적 영향에 대비하십시오!

마지막으로, 하지만 적어도, 당신은 탈주를 준비해야합니다. 유로존이 문제를 해결할 수있는 해결책과 재정 절벽을 다루는 미국 공무원들과 함께 큰 시장 이동 발표가 언제나 숨어있다.

유동성이 낮은 환경에서는 구매 및 판매가 급증 할 가능성이 높습니다. 따라서 깜짝 이벤트 중에 위험을 제한하고 발생하는 경우이를 활용하는 계획을 마련하여 준비하십시오.

거의 일 년 중입니다. 여러분! 지금 적응하지 못해서 2012 년 거래 이익이 줄어들지 않게하십시오. 기억하십시오, 적응력은 생존하고 외환 산업에서 번창하는 열쇠입니다!

누구나 그의 짐을지고있다. 중요한 것은 당신이 그것을 휴대하는 방법입니다. 멀 밀러.

BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.

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